禄得网可转债页面初看

可确认内容

- 页面是可转债多因子轮动/回测工具，不只是展示页。

- 页面公开暴露 GET /v1/quant/convertible-bond/factors/backtest，当前返回 3 类、67 个因子：基础因子 41、历史类因子 10、正股相关因子 16。

- 页面支持：排除因子、打分因子、因子分析、分箱、策略回测、盘中/盘后选债。

- 其帮助文案显示默认逻辑是：单因子按每日横截面排名打分，总分为加权和，按总分选 Top-N；无成交量或剩余规模为 0 的债券被剔除；付息日使用复权数据计算涨跌幅因子和收益。

值得参考的因子/规则

- 转债本体：双低、转股溢价率、修正溢价率、纯债溢价率、纯债价值、转股价值、YTM、剩余年限、剩余规模、换手率、成交额、理论价值、理论偏离度、期权价值。

- 条款/风险：强赎状态、强赎剩余计数、强赎触发价比率、外部评级、三方评级、ST 排除、新债排除。

- 历史量价：5 日乖离率、5 日涨跌幅、5 日超额涨跌幅、5 日换手、5 日成交额、5 日均价、年化波动率。

- 正股联动：正股 5 日涨跌幅、正股波动率、PE/PB/PS、股息率、总/流通市值、资产负债率。

对 Task #7 的直接启发

- 适合当作 factor library checklist，尤其补齐：理论偏离度、修正溢价率、强赎剩余计数/触发价比率、短周期超额收益、正股估值/财务因子。

- 它的横截面排名 + 因子分箱框架可作为我们 v0 因子研究 pipeline 的 sanity benchmark。

- 不建议照抄默认因子或权重。禄得网未展示研究验证、样本外稳健性、交易成本敏感性；仍应在 mini-cypress 数据上重做 IC/IR、分层收益、换手和 OOS 检验。

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- 原始公开 API 返回：convertible-bond-factors-backtest.json

- 扁平化清单：convertible-bond-factors-backtest.csv